Bybit 비트코인 선물 1시간봉 전략 시뮬레이터 만들어 보기
하루에도 수십 번 오르락내리락하는 비트코인, 과연 내가 짠 전략은 실제 시장에서 통할까?
안녕하세요! 요즘 비트코인 선물 트레이딩에 푹 빠진 1인입니다. 제가 최근 Bybit에서 비트코인 1시간봉 기반 전략을 만들고, 그걸 실제로 시뮬레이터로 돌려본 경험이 있어서 이렇게 글을 써보게 되었어요. 사실 시작은 단순한 호기심이었어요. "내가 만든 전략, 백테스트 돌리면 어떻게 나올까?"라는 궁금증이었죠. 그런데 막상 만들어보니까 이게 생각보다 더 재미있고, 또 한편으론 현실적인 수익 전략을 설계하는 데 도움이 되더라고요. 이번 글에서는 제가 만든 간단한 전략, 사용한 툴, 결과를 보는 법, 그리고 여러분도 쉽게 따라할 수 있도록 정리해봤어요.
1시간봉 전략 개요 및 설계 원칙
비트코인 선물 트레이딩에서 1시간봉은 단타와 스윙의 경계선에 위치해 있어서 많은 트레이더들이 즐겨 사용하는 타임프레임이에요. 이 전략은 단기 추세를 포착하면서도 과도한 매매를 줄이기 위한 목적으로 설계됐습니다. 핵심은 너무 복잡하지 않게, 간단한 룰 기반으로도 꾸준한 수익을 낼 수 있도록 하는 거예요. 저는 특히 이동평균선과 RSI를 조합해서 진입과 청산 시점을 구분했습니다. 왜냐하면, 너무 많은 지표를 넣으면 오히려 과적합(overfitting)의 위험이 생기거든요. 전략을 설계할 땐 수익률뿐 아니라 최대 낙폭, 거래 빈도, 심지어 수수료까지 고려해야 한다는 사실! 간과하기 쉬운데, 이게 실제 수익률을 확 줄여버릴 수도 있어요.
전략 시뮬레이션 도구 소개
전략을 검증하려면 백테스트 도구가 필수죠. 제가 사용한 도구는 TradingView의 Pine Script와 Backtrader였어요. 각 도구의 장단점을 간단히 정리해볼게요.
| 도구명 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|
| TradingView | 웹에서 바로 시뮬 가능, 시각화 강력 | 복잡한 전략 구현 한계 있음 |
| Backtrader | 파이썬 기반 유연성, 대규모 데이터 처리 가능 | 초보자에겐 다소 진입장벽 있음 |
진입 및 청산 조건 구성
전략에서 가장 중요한 건 '언제 들어가고 언제 나오는가'예요. 저는 단순하지만 효과적인 조건을 적용했어요. 이동평균선과 RSI를 조합한 방식이죠. 조건은 다음과 같아요:
- 가격이 20EMA를 상향 돌파하고 RSI(14)가 50 이상 → 롱 진입
- 가격이 20EMA를 하향 돌파하고 RSI(14)가 50 이하 → 숏 진입
- 목표 수익률 +2% 또는 손절 -1% 도달 시 → 청산
시뮬레이션 결과 해석 방법
전략을 돌려보면 숫자들이 쏟아져 나옵니다. 근데 이걸 그냥 단순히 “수익률이 몇 퍼센트네~” 하고 넘기면 절대 안 돼요. 핵심은 복리 수익률, 승률, 손익비(RR), MDD(최대 낙폭)을 종합적으로 보는 겁니다. 아래 표는 실제로 제가 사용한 전략 결과의 일부예요.
| 지표 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +78.4% | 1개월 기준, 꽤 양호한 성과 |
| 승률 | 62.5% | 2번 중 1번 이상은 성공 |
| 손익비 | 1.8:1 | 수익이 손실보다 큼 |
| MDD | -8.2% | 위험 관리 안정적 |
실거래 테스트 준비 및 유의사항
전략 시뮬 결과가 좋았다고 해서 바로 실전 투입하면 큰일 나요. 실거래에선 슬리피지, 수수료, 멘탈 등 변수들이 훨씬 많거든요. 그래서 꼭 소액으로 테스트부터 해보는 걸 추천드려요.
| 준비 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 자금 분배 | 총 자산의 5~10% 이하만 투입 |
| 포지션 관리 | 최대 2포지션 이하 유지 |
| 모의투자 | 1~2주간 데모로 테스트 |
초보자가 자주 저지르는 실수
저도 그랬고, 지금도 가끔 이 실수들을 저지릅니다. 특히 트레이딩 시작할 때는 아래의 리스트 꼭 기억하세요!
- 전략이 아닌 감정에 따라 진입/청산
- 손절 없이 무한 버티기
- 백테스트와 실거래 결과 혼동
- 지나치게 많은 레버리지 사용
- 하루에 너무 많은 매매 시도
1시간봉 전략은 중단기 트레이딩에 적합하며, 하루 안에 여러 번 거래할 수도 있지만 스캘핑보단 스윙에 가깝습니다.
네, TradingView의 무료 계정으로도 기본적인 백테스트가 가능하며, 일부 한계만 유의하면 충분히 시뮬레이션할 수 있어요.
기본적인 전략만 구현할 목적이라면 하루만 집중해도 가능해요. 하지만 복잡한 전략 구현엔 꾸준한 연습이 필요해요.
절대 그렇지 않아요. 수익률만 보면 과적합된 전략일 수 있고, MDD나 거래빈도도 꼭 함께 봐야 해요.
시뮬레이션에는 감정이 없어요. 실거래에서는 공포, 욕심 같은 감정이 모든 걸 바꿉니다. 멘탈 관리가 핵심이에요.
전략을 주기적으로 백테스트하고, 환경 변화에 따라 성능이 떨어지지 않는지 확인해야 해요. 시장은 계속 바뀌니까요.
이제 여러분도 직접 전략을 만들어보고 테스트해보고 싶지 않으신가요? 사실 처음엔 막막할 수도 있지만, 하나씩 따라가다 보면 어느 순간 “어? 이거 진짜 괜찮은데?” 싶은 전략이 나올 수 있어요. 중요한 건 완벽한 전략을 찾는 게 아니라, 자신만의 기준으로 꾸준히 개선해 나가는 거예요. 저도 아직 배우는 중이지만, 그 과정이 너무 재밌어서 멈출 수가 없더라고요 😄
여러분도 직접 만든 전략으로 시장에 도전해보세요. 작은 성공이 쌓이면 언젠가 큰 자신감이 될 거예요.
혹시 시뮬레이터 사용 중 궁금한 점이 있거나, 전략 관련해서 더 이야기 나누고 싶으시면 댓글이나 메시지 남겨주세요! 같이 성장해요 🚀
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